過去の日経255データを用いたモメンタム投資の評価

COVID-19による大幅な景気落ち込みを含む期間のモメンタム投資戦略の評価を、実際の日経255の過去データを用いて評価してみました。 日経255の株全体でポートフォリオを構成していると仮定して(!)、週ごとにロング、ショートごとのポジションをとった結果の成績を過去データを使って評価してみました。結論としては、トントンだったということになっています。

表示の関係で、以下のGitHubのレポジトリにアップロードしています。

Trading with Momentum

 

 

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