Breakout Strategy

ロングとショートが反転するタイミングをとらえて売買を行う戦略をとった場合のリターンを、日経255の過去データを使用してシミュレーションした。ロングとショートの反転のタイミングを5日、10日、20日の枠で評価したそれぞれの場合について、戦略のリターンを評価します。

GitHub

コメント

タイトルとURLをコピーしました