Hajime

Quant

Breakout Strategy

ロングとショートが反転するタイミングをとらえて売買を行う戦略をとった場合のリターンを、日経255の過去データを使用してシミュレーションした。ロングとショートの反転のタイミングを5日、10日、20日の枠で評価したそれぞれの場合について、戦略の...
Quant

過去の日経255データを用いたモメンタム投資の評価

COVID-19による大幅な景気落ち込みを含む期間のモメンタム投資戦略の評価を、実際の日経255の過去データを用いて評価してみました。 日経255の株全体でポートフォリオを構成していると仮定して(!)、週ごとにロング、ショートごとのポジショ...
Ethereum Blockchain

AI for Trading のNanodegree

AI for Trading のNanodegreeを修了しました。 quant を目指す若者ターゲットのコースのようですが、私の場合は、時系列データ処理について演習を積むという異なる動機で履修しました。 これで修了した、Udacity ...
Blockchain

QFS (Quantum Financial System)が使われている?

自分が今作ろうとしている、IoTソリューションではブロックチェーンを使って個人情報保護を可能にする仕組みを組み込む予定です。ブロックチェーンではゼロ知識証明という暗号理論領域での技術を使うことができます。ゼロ知識証明を使用すると、トランザク...
Ethereum Blockchain

OpenZeppelinのERC721実装のアップデート

ERC721トークンを使って、OpenSeaで売買を行うビジネスモデルを検証するために、OpenZeppelinの実装を再利用しようしています。 前回同様のことをおこなったときから、時間が経過していたので下記を参照してスマートコントラクトを...
IoT

バーチャルエンジニアリングを読んでの感想

IoTがどのように製造業に貢献するか、考える中でいろいろと情報収集していました。そんな中で初めて感銘を受けた著作があったので紹介していと思います。 藤本先生の生産マネジメント入門は生産管理を学ぶ上でとても参考になりました。中小企業診断士の勉...
Ethereum Blockchain

IoT普及に向けた思索 How to make money out of it.

orz, スマホ投稿に挑戦したが失敗。後半部分がゴソッと消えている。。。 IoTへの取り組みを見ていると、その価値を見出すことができずに、もどかしい状態に陥っている現場が多くあるよに思う。とりあえず、センサーを取り付けてラズパイ経由でクラウ...
IoT

IoTでただちに利用可能な機械学習

ステマにするつもりはないのですが(笑 読者が殆どいないブログななのに!)、自社サービスのIoT Platformで、4月からMLの推論部分がエッジでも利用できるようになっていました。 デモする必要もあったので、作成した動画が以下です。 Cu...
IoT

XGBoostをpmmlに出力

以前作成したモデルを、自社製品に取り込めるようPMML出力機能を追加しました。 以下をimport from sklearn2pmml import sklearn2pmml from sklearn2pmml.pipeline impo...
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XGboostなどをGPU対応化

以前、実験した のXGBoost部分をGPUありで動かすための準備です。 gcc XGBoostのコンパイルでgcc version 9以上だとだめ、と言われます。 エラーなくコンパイルできるので、そのチェックをソースコードをいじって外し...
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