Quant Breakout Strategy ロングとショートが反転するタイミングをとらえて売買を行う戦略をとった場合のリターンを、日経255の過去データを使用してシミュレーションした。ロングとショートの反転のタイミングを5日、10日、20日の枠で評価したそれぞれの場合について、戦略の... 2021.04.24 Quant
Quant 過去の日経255データを用いたモメンタム投資の評価 COVID-19による大幅な景気落ち込みを含む期間のモメンタム投資戦略の評価を、実際の日経255の過去データを用いて評価してみました。 日経255の株全体でポートフォリオを構成していると仮定して(!)、週ごとにロング、ショートごとのポジショ... 2021.04.23 Quant
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